Где можно найти гусеницу

На дереве...
На листьях

Смотря что интересует. 
Куколок белянок можно запросто насобирать на стенах, заборах и т.п.
В трещинах коры, камней, в любых рыхлых лишайниках - гусеницы лишайниковых совок.
Некоторых гусениц лихенофагов можно наколотить с веток деревьев.
Под камнями можно найти гусениц разных совок, иногда мегеры. 
В Крыму в марте можно собирать также гусениц некоторых мешочниц.
В куртинах злаков можно попробовать поискать гусениц сатиров, но они еще мелкие. Кроме того, там запросто могут найтись гусеницы совок.
На ветках плодовых могут быть куколки подалирия. При основании стволов и под разными предметами коконы грушевой сатурнии. 
Под крышами сараев, разных времянок - куколки нимфалид.